【智能投顾&资产配置】马科维茨均值方差模型与Matlab编程(代码与视频)

合晶睿智2021-01-25 13:13:53

老郑的资产配置与Matlab编程视频系列已经发布了《风险均衡策略与Matlab编程》与《二八轮动与行业轮动策略理论与Matlab编程》本次发布的是《马科维茨均值方差模型与Matlab编程》,未来相关视频还会陆续发布。




HarryMarkowitz在其1952年的《投资组合选择》一文中引入了现代投资组合理论(MPT,ModernPortfolio Theory)的概念,并且用数学语言表达了分散投资如何降低风险。自此,投资管理界发生了翻天覆地的变化。Markowitz在1990年获得诺贝尔经济学奖。


随着资产配置、FOF、智能投顾的兴起,马科维茨的均值方差模型又重新回到人们的视野之中。均值方差模型不仅可以用资产配置,也可以用于基金业绩评价。通过历史数据可以计算出历史资产配置的有效前沿,再计算被选基金的风险收益,看看其在资产配置有效区域的位置,判断业绩的有效性。


  视频讲解(约10分钟)



PPT展示:

如何获得演示程序的源代码? 视频免费、PPT免费、电子书免费,程序就不免费了,价格99元。找老郑(加微信:hejingruizhi)发红包,老郑发送您演示程序源代码!!


问题,如果不会Matlab基础怎么办?有视频教程《金融Matlab编程培训【视频教程】》, 如果你会安装与run,基本不会Matlab直接跑数据就行,但是如果你需要根据自己的问题个性化,就必须会这些了。另外没有数据怎么办?也可以找老郑(微信:hejingruizhi)来购买市场最低价的Choice金融数据。


文末福袋:赠送《金融数量分析Matlab编程》电子版:


1.关注“合晶睿智” 

2.分享朋友圈并截图

3.发送截图+回复“金融Matlab”(注意大小写)

4.机器人自动回复你下载地址与密码。


另外还有小密圈:(新建的收费知识星球,关于资产配置模型的问题都可以向老郑提问)


点击原文链接进入老郑的微店(知识库)



友情链接